协整分析及误差修正模型

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在做两变量的协整分析中,我没有考虑变量的平稳性,直接通过协整分析考虑残差项,利用残差项的平稳性说明两个变量之间是否存在协整关系,这样做可以吗?  我在实证中,得出残差平稳,但在接下来的ECM模型中短期和长期影响因子都通不过DF检验,是不是说明上面的问题是否定的呢?

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关键词：误差修正模型 协整分析 误差修正 ECM模型 协整关系 模型 误差

哥们，首先要明白协整检验的前提，只有两个或者两个以上的变量存在同阶单整时（两个以上的变量复杂点）才可以进行协整检验，检验他们之间的均衡关系，要确定变量的单整阶数时必须首先检验时间序列的平稳性以确定单位根的个数。

因此你首先要干的是检验单位根，否则其他的很难说对的，至于下面的问题我没遇到过，但建议你用正规的方法做一下看看。

对了，两变量的用EG两步法就可以了，但是你若做两个变量以上的协整检验我建议你用JJ检验方法

关于VECM、VAR的讨论可以联系我461498990

基本同意上述观点，详细情况请看相关文献和书籍

协整分析的前提不是原变量是非平稳的吗 俺刚开始学习计量经济学不清楚 

协整关系的前提是变量为同阶单整。你做单整检验了吗。

同意楼上的观点

Because the power of the unit root test such as ADF and PP is low, the bounds test developed by Pesaran can be used to test the cointegrating relationship between nonstationary variables ,but without the need of performing unit root test. 

楼上的都是牛人啊！

不赞成这样做.

1.各变量是否平稳? 2.若不平稳,是否有同阶单位根? 3.2成立的情况下,再检验是否存在协整关系?

以下是引用2005lys2005在2008-7-3 10:58:00的发言：
协整关系的前提是变量为同阶单整。你做单整检验了吗。

如果几个变量不是单整，而都是二阶非平稳，那该怎么办？