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《商业银行压力测试》目录
第一篇压力测试方法论概述
第一章压力测试的定义、分类和发展历程
一、压力测试的相关术语、定义以及分类
二、压力测试发展历程
第二章压力测试流程
一、选择目标业务／资产组合
二、确定承压对象和承压指标
三、确定压力因素与压力指标
四、压力情景设计
五、压力传导模型建设
六、压力测试结果的分析和应用
第三章整体性压力测试
第四章各种风险类型的交互性影响
第五章商业银行压力测试管理体系
一、压力测试的管理组织结构
二、压力测试 的管理程序
三、压力测试的应用领域
四、压力测试体系的基础设施
第二篇信用风险压力测试
.第一章信用风险压力测试技术方法
一、信用风险定义及其度量
二、信用风险压力测试
第二章案例解析
一、宏观经济压力测试案例
二、个人住房贷款压力测试案例
三、房地产开发贷款压力测试案例
附录
一、次贷危机——现实中的压力情景
二、我国历史上的宏观压力情景
三、宏观经济情景模型
四、var／sur模型下的压力情景模拟
五、从宏观变量到股票收益率
六、基于merton方法的kmv模型
七、pesaran等人的结构化模型
八、基于财务报表的信用风险压力测试模型
第三篇市场风险压力测试
第一章市场风险压力测试技术方法
一、市场风险定义及其计量
二、市场风险压力测试
第二章案例解析
一、交易性市场风险压力测试案例
二、非交易性市场风险压力测试案例
附录
一、市场风险的参数化模型压力测试方法(kupiec，1998)
二、市场风险因子模型简介
三、标准框架举例
第四篇流动性风险压力测试
第一章流动性压力测试技术方法
一、流动性风险基本概念．
二、流动性风险压力测试
第二章案例解析
一、现金流法流动性压力测试案例
二、资产负债表法和流动性指标法流动性风险压力测试案例
附录
一、基于模型的传导模式
二、危机情景下流动性风险的案例
第五篇操作风险压力测试
第一章操作风险压力测试理论基础
一、操作风险定义
二、操作风险分类及其主要特征
三、操作风险资本计量
第二章操作风险压力测试技术方法
一、操作风险压力测试定义
二、操作风险压力测试主要方法
第三章案例解析
一、核心生产系统中断操作风险压力测试案例
二、损失分布法操作风险压力测试案例
附录
一、操作风险典型事件
二、操作风险高级计量法——损失分布法建模
三、操作风险压力测试的其他方法
四、如何运用excel模拟随机数据
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