xtoverid, robust 检验

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1、做固定效应和随机效应模型回归，Hausman检验为随机效应模型，但V_b-V_B为非正定矩阵，说明Hausamn检验条件没有完全满足。
2、随机效应回归后，通过“xtoverid, robust”进行检验，Sargan-Hansen statistic   8.8  Chi-sq(3)    P-value = 0.03
这种情况应选择什么模型，多谢指教！

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关键词：xtoverid overid robust Over bust 模型 正定

上面豪斯曼检验问题，可以用xtoverid, robust检验选择模型吗？请教

xtoverid  不是检验过度识别的吗？还可以用来选择模型吗？怎么用啊？

跟一般Hausman检验的判断规则一样
H0: RE
H1: FE

P-value = 0.03 说明应该用FE

不过注意到，似乎应该是re  , robust 之后 xtoverid.
参见 Camerron, Trivedi: microeconometrics using stata, revised edition, 2010, p:267-268.

拒绝原假设应该怎么解读？

楚天江南客 发表于 2017-3-12 12:42
拒绝原假设应该怎么解读？

论坛中大家常用的 Hausman test (RE vs FE)，只能在"同方差"之假设下进行。若是"异方差"（而且你若注意顶尖期刊都会修正标准误，意谓著真实之情况极可能是"异方差"）之情形即需用这里所谈之方法，而且我深深觉得此方法被低估用途、而大家常用之 (同方差下) Hausman test 则是被高估了！拒绝 null hypothesis (RE)，则应该使用 FE （加 robust  选项）。

黃河泉 发表于 2017-3-12 14:50
论坛中大家常用的 Hausman test (RE vs FE)，只能在"同方差"之假设下进行。若是"异方差"（而且你若注意顶 ...

原来如此！谢谢！

楚天江南客 发表于 2017-3-12 16:26
原来如此！谢谢！

No problem at all.

目前遇到xtoverid系统报错问题

peyzf 发表于 2017-7-21 14:10
目前遇到xtoverid系统报错问题

我也是，您后来解决了吗？