关于xtoverid结果的疑问

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我用的数据是94-06年，27个国家，40种产品，解释变量中包含因变量的一期滞后，分析认为这个滞后变量为内生变量，于是用xtivreg进行回归，hausman检验认为应该用随机效应模型。于是采用随机效应，然后用xtoverid检验工具变量的是否适用。检验结果如下：
xtoverid
Test of overidentifying restrictions:
Cross-section time-series model: xtivreg g2sls   
Sargan-Hansen statistic   0.000  (equation exactly identified)
我看了很多资料，说sargan-hansen检验的原假设是工具变量有效，模型不存在过度识别。这里的检验结果是拒绝原假设，那就是说模型存在过度识别。可是我的疑问是为什么检验结果最后的括号里面提示为方程恰好识别呢。
望高手指教！

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关键词：xtoverid overid Over Ver XTO 结果 xtoverid

期盼高手回答！！
我也想知道动态面板模型怎么才能有常数项吗？
因变量滞后一阶必须用GMM吗？其他的Xtvregs或者Xtvorid可以吗？

检查一下你用了几个工具变量。equation exactly identified意味着你用了一个工具变量的话，那么也就是恰好识别，不存在过度识别的问题，也就是说模型和IV没有问题。需要具体情况具体分析。

哇哦，这个问题这么难么，这么多年都没有人回答

同问。

楼主知道为什么了吗？求告知

类似的问题，关注中

litingt 发表于 2013-3-27 02:26
检查一下你用了几个工具变量。equation exactly identified意味着你用了一个工具变量的话，那么也就是恰好识 ...

恩恩，你说的是对的，要多加几个工具变量

litingt 发表于 2013-3-27 02:26
检查一下你用了几个工具变量。equation exactly identified意味着你用了一个工具变量的话，那么也就是恰好识 ...

您的意思是说，虽然这里统计量显示是拒绝原假设，但模型依然没问题？

这个情况是“恰好识别”，工具变量个数和内生变量个数相等，不能用过度识别检验，只有工具变量个数大于内生变量个数才需要用过度识别检验。需要在第一阶段适合关注一下联合F检验结果，确认一下不存在弱工具变量即可。