固定效应 面板数据可以利用 xtgls估计吗？

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本人在自学stata,  经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中隐隐约约提到，固定效应模型可以估计xtpcse，随机效应模型可以估计xtgls，不知道我的理解对吗？

另外的我的三个国家33年数据，一个被解释变量，三个被解释变量的面板数据模型，经过检验服从时点固定效应模型，但是模型残差存在 异方差、截面相关以及一阶自相关；

我利用如下命令估计：xtgls   y  x1 x2 x3  year1-year3,  panel(cor)  cor(ar1)估计出了结果，但是不知道固定效应面板数据利用xtgls估计合理吗？
谢谢

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关键词：xtgls 面板数据 固定效应 XTPCSE 固定效应模型 国家 模型

大家帮忙呀

这个问题这么难吗

我也遇到了一样的问题。XTGLS貌似是混合回归的，可以手动添加固定效应
tab year,gen(dum_yr)
xtgls y x1 x2 dum_yr*,panel(cor)  cor(ar1)
应该是这样吧，不知道对不对，还请高手赐教。
我的程序跑了半天了结果还没出来....

看来这个问题有共性

研究一下ivreg2里hac的方差选项, 截面相关用cluster(country)的方差选项。

还没明白，期待大神

楼主可否明白？ 最近也晕这个问题

wangxiuyu1993 发表于 2014-6-1 16:42
我也遇到了一样的问题。XTGLS貌似是混合回归的，可以手动添加固定效应
tab year,gen(dum_yr)
xtgls y x1  ...

虚拟变量会生存跟你的截面数一样，dum_yr1-dumyrn-1表示把所有的虚拟变量加入，类似于固定效应

suiyuehong 发表于 2015-8-16 15:46
虚拟变量会生存跟你的截面数一样，dum_yr1-dumyrn-1表示把所有的虚拟变量加入，类似于固定效应

嗯，感觉应该是。