Hausman内生性检验方法求助

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请问好心人，我用xtreg  y x1 x2 x3 , fe
estimates store fe
xtivreg y x2 x3 (x1=L.x1), fe
estimates store fe_iv
hausman fe_iv fe

检验x1的内生性，结果拒绝原假设。可以认为x1是外生变量不？

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关键词：hausman ausman 内生性检验 检验方法 SMA 好心人 store

原假设是不存在内生性，现在拒绝原假设，说明存在内生性

军少 发表于 2014-5-25 16:24
原假设是不存在内生性，现在拒绝原假设，说明存在内生性

谢谢您的回复，我把原假设给搞混了，呵呵。如果x1、x2、x3我都怀疑其具有内生性，请问我的Hausman检验还能这么做么？

LeeNa007 发表于 2014-5-25 21:30
谢谢您的回复，我把原假设给搞混了，呵呵。如果x1、x2、x3我都怀疑其具有内生性，请问我的Hausman检验还能 ...

根据定义来说，是可以滴

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您好，首先感谢你的命令啊，但是我运行出来的结果是 Prob>chi2 =  0.9999。这是说明没有内生性吗？

糖块块 发表于 2016-3-18 09:35
您好，首先感谢你的命令啊，但是我运行出来的结果是 Prob>chi2 =  0.9999。这是说明没有内生性吗？

是的，原假设是都是外生变量，即不存在内生性，当P>0.05时，说明接受原假设表示不存在内生性。反之，拒绝原假设时说明存在内生性。

winter_doll 发表于 2016-3-24 16:47
是的，原假设是都是外生变量，即不存在内生性，当P>0.05时，说明接受原假设表示不存在内生性。反之，拒绝 ...

感谢您的回答，另外想请教一个问题，如果检验过后发现存在异方差和自相关，但是不存在内生性，这种情况应该怎么解决呢？因为不存在内生性，是不是意味着就不做两阶段回归和GMM了？

糖块块 发表于 2016-3-25 09:46
感谢您的回答，另外想请教一个问题，如果检验过后发现存在异方差和自相关，但是不存在内生性，这种情况应 ...

建议你看下陈强的高级计量经济学与STATA应用，这本书里面有关于处理异方差和自相关的办法，我建议你试试。