利用具有Logistic平滑过渡GARCH误差的Logistic平滑过渡AR模型进行非线性检验

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英文文献：利用具有Logistic平滑过渡GARCH误差的Logistic平滑过渡AR模型进行非线性检验
英文文献作者：Mohamed Chikhi,Claude Diebolt
英文文献摘要：
本文通过一个具有logistic平滑过渡GARCH误差的logistic平滑过渡AR模型，通过检验非线性的存在性，分析了cac40的循环特性。我们研究了CAC 40从1990年到2018年的日收益。我们使用非参数最大似然估计了几个模型，其中创新分布被密度函数的非参数估计所取代。我们发现，在条件均值和条件方差中，转移率和阈值都非常显著。预测结果表明，信息冲击对收益和波动性有短暂的影响，并证实了其非线性。

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