有木有人懂得Copula？

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如果我选区连续一个月每天两只股票的开盘价为样本，在用copula研究其相关性时，应该选取原价格做为价格序列呢，还是选择每天的收益率为价格序列呢


此外，由于每天的价格都不一样，是不是应该属于时变的，此时，我是不是只需要求出每一个时变copula函数的对数似然值就可以了，还是把所有的copula函数的都求一下呢？

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关键词：Copula opula 有木有 时变Copula 对数似然 收益率 开盘价 相关性 样本

收益率吧

最近也研究copula，有时间不妨交流一下~Q:420068711

用任何序列都是可以的。但在做之前需要拟合边际分布，并进行概率积分变化，换成[0,1]分布。第二个问题没懂，是否采用时变可以用信息准则和GoF test进行选择。