EGARCH模型的模拟数据生成和参数估计在MATLAB2014上的实现

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分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 EGARCH MATLAB ARCH模型 模型

更正一下：simulateegarch=simulate(model,M,'numPaths',N)生成的数据是相应的条件方差序列$\sigma^2$,生成原序列数据$y$是命令[V,Y]=simulate(model,M,'numPaths',N)生成的序列Y，V为相应的$\sigma^2$

谢谢楼主的程序非常感谢

lichenrong 发表于 2014-7-13 20:30
谢谢楼主的程序非常感谢

希望能帮上忙

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非常感谢楼主，我下载了在2015b上试试