如何提取egarch模型拟合后的残差

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1. library(rugarch)
   
2. res=data.frame(res)
   
3. spec1=ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH"),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)))
   
4. y=ugarchfit(data=res,spec=spec1)
   
5. y

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如何提取y里面的残差？

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 EGARCH ARCH模型 GARCH 模型 如何

试一下
residuals(y)
若是要标准化残差
residuals(y,standardize=TRUE)

huyiustc 发表于 2014-5-25 07:59
试一下
residuals(y)
若是要标准化残差

哦哦，好的，很感谢！！