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[学科前沿] EGARCH模型，因变量的序列中存在负值该如何处理？悬赏50币 [推广有奖]

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楼主

发表于 2015-2-11 18:00:12 |AI写论文

50论坛币

想用E-GARCH模型处理杠杆效应，但是序列中有负值，请问各位大神这该如何处理？（悬赏50论坛币）

沙发

furong150 发表于 2015-2-12 10:33:35

不影响的，EGARCH对因变量的值的正负都是可以估计的

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藤椅

发表于 2015-2-12 11:38:34

furong150 发表于 2015-2-12 10:33
不影响的，EGARCH对因变量的值的正负都是可以估计的

可以留联系方式咱们再讨论一下可以么？

板凳

furong150 发表于 2015-2-12 12:19:19

EGARCH模型中最重要的是方差方程，要求方差为正即可，系数的正负都没有要求。对因变量进行EGARCH模型估计不必考虑值得正负

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