求教 Matlab中的copula估计问题

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matlab中有用极大似然法估计copula参数的函数吗？请指教！

比如要估计t-copula的参数（自由度和相关系数）

我发现matlab 中好像要由kendall rank correlation 来估计相关系数p，那么自由度如何估计呢？

先谢谢了！

在线等！

[此贴子已经被作者于2008-4-16 17:18:38编辑过]

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关键词：MATLAB Copula atlab matla opula MATLAB Copula 求教

一直不知道如何估计t,和gauss　copula的函数．

只知道二维情形下archimedian类的copula函数参数可以直接由相关系数得到．

另外多维的情况下archimedian类的copula函数参数可以用最大似然估计得到，但是我一直不知道最大似然估计的数值算法．

其中有个函数copulafit可以估计GAUSS，T,Clayton,gumbel,frank的参数了

对于Gaussian的估计不就是计算个线性相关系数rho吗？

有什么必要去估计马？

我也需要一份copulafit函数的程序，邮箱：slightbluett@yahoo.com.cn,不甚感激

我也要一份  请发给我吧  太感谢了  lawrence.lin@citicpru.com.cn

There is a code I uploaded yesterday. It may be helpful to your problem.

You can refer it in the tiezi named" A perfect matlab code for Maximum Likehood Estimation-strongly recommended!!!"

https://bbs.pinggu.org/thread-346305-1-1.html

[此贴子已经被作者于2008-8-11 17:02:18编辑过]

1.有 但它的重點在於資料分配的設定

2.自由度 只能自己設定 好像不能估出來

妳可以給定一些不同數值來試看看

建議去找幾篇討論這方面的paper來看 裡面對於函數有完整介紹與推導

copula函数建议用常态分配去推估其机率形式就行啦！