连老师，请教一个问题：

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连老师，
您好，向您请教两个问题：
一是，我想对变量差分后进行固定效应估计，
请问是直接对所有变量差分后，用xtreg，fe ro
还是可以用xtserial , output 命令来做。或者将各变量差分后用reg进行OLS并同时加上虚拟变量控制个体效应呢？

二是，xtscc，怎么用bootstrap来获取标注误呢？您上次说可以，我尝试后，出现如下错误。
1、xtscc  Duldvpp  Dvs  Drdprfte05  Dc_vsrdprt05   Dkaopen  Dfdisro  Dinstitution reporterdum* ,  fe vce(bootstrap, reps(300))option vce() not allowed
r(198);

2、. bs, reps(500):  xtscc  Duldvpp  Dvs  Drdprfte05  Dc_vsrdprt05  Dcostemro  Dc_vscostemro  Dindex_5   Dc_vsindex5   ,  fe
(running xtscc on estimation sample)

Bootstrap replications (500)
----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    50
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   100
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   150
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   200
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   250
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   300
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   350
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   400
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   450
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   500
insufficient observations to compute bootstrap standard errors
no results will be saved
r(2000);
我的观测值是超过500个。

三，不知您的stata教材 什么时候出版呢？想尽快拜读一下！

谢谢！祝节日快乐！

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关键词：连老师 replications observations Insufficient observation option

1. 如果 y 和 x 都进行了差分，那么个体效应就已经被去除掉了，此时采用 OLS 估计即可。严格的来讲，差分会引入序列相关问题，需要用 GLS 进行估计。我的那份 Panel Data 的讲义中对此问题有详细说明。

2. bs, reps(50) cluster(id) group(t) idcluster(idnew): xtscc invest mar stock, fe

3. 教材还在慢慢写，呵呵。

arlionn 发表于 2014-6-10 08:52
1. 如果 y 和 x 都进行了差分，那么个体效应就已经被去除掉了，此时采用 OLS 估计即可。严格的来讲，差分会 ...

再请教连老师：
对差分后的数据，用xtserial进行序列相关检验，接受原假设即不存在序列相关，
故我采用xtgls maret invest stock, panel(het) 来进行检验，
但由于xtgls 估计模型时采用了 FGLS，所以此时的 R2 并没有太多的意义”，回归结构也没有生产R2。
那么在用表格罗列回归结果时，使用用什么统计量呢？用Wald 检验么？