[求助]VAR模型

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本人在检验过程中，发现三个变量都是平稳的，请问可以做VAR模型不？

因为本人以前见到的所有文献，几乎变量都是一阶单整的，然后才做VAR模型

请各位帮忙啊

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 请各位帮忙 模型 VaR

VAR要求所有变量都是平稳的,否则就用VEC

同意

协整一般用VEC

你在说Value at Risk model ???

平稳的肯定可以啊，是最幸福的哦，要去差分就是因为不平稳，看是否是同整的，否则干不成！