菜鸟求助关于VAR模型的问题

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做论文需要建立VAR模型,可是看了许多文献,步骤都不一样,想问:

1.变量是否需要平稳性检验,

2.非平稳的化,如果是协整是否可以建立VAR模型,还是只能建立VEC

3.建立了VAR是否主要是用来进行脉冲和方差分析的

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 平稳性检验 方差分析 VaR 模型 菜鸟

1.变量如果平稳自然可以建立VAR模型，如果不平稳，那么应当存在协整关系，否则可能会产生虚假回归。

2.脉冲响应、方差分解、格兰杰因果检验、VECM都是很好的应用。

3.现在对VAR已经有了很多改进。

多谢楼上,如果变量不平稳的话,进行协整检验,可是多变量的协整检验还是需要建立VAR模型来进行检验,以结果来作为条件吗?

.变量需要平稳性检验,

非平稳的化,先建立VAR，然后协整检验，有协整关系，再根据需要建立VECM，因为VECM模型的误差修正模型将长期调节与短期调节的过程一并考虑，故其优点是提供了解释长期关系与短期调节的途径。

是否主要是用来进行脉冲和方差分析根据实际需要，没有说一定要

多谢楼上的，可是还要一个问题，建立VAR是要变量平稳的，可是如果不平稳的又怎么能通过建立VAR来验证协整呢？多谢！

作VAR模型确实需要是平稳的，否则属于模型错误设定；

但是，有一个例外，那就是变量之间具有协整关系，那就可以直接作VAR模型了，即使不平稳。

此处与Granger因果关系检验的条件有类似之处。

小心。

看看，正需要VAR模型方面的资料呢

如果都是一阶单整,而没有协整关系,那是否以差分做为变量做VAR呢?谢谢,请高手回答

差分平稳后可以用差分的时间序列直接做VAR，但是其经济意义会有所弱化