SAS 时间序列 如何抽取固定时间点数据

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各位高手，有个SAS问题求助：

#RIC	Date[G]	Time[G]	Price
AUD=D3	1-Jan-13	16:46:52.242	1.013
AUD=D3	1-Jan-13	16:47:36.488	1.013
AUD=D3	1-Jan-13	17:18:48.993	1.014
AUD=D3	1-Jan-13	17:19:36.308	.
AUD=D3	1-Jan-13	17:24:09.758	1.014
AUD=D3	1-Jan-13	17:24:10.300	1.013
AUD=D3	1-Jan-13	17:24:19.303	1.013
AUD=D3	1-Jan-13	17:24:22.764	.
AUD=D3	1-Jan-13	17:24:38.749	1.015
AUD=D3	1-Jan-13	17:24:39.249	1.015

数据格式如上。
想抽取每天下午四点钟（16:00:00.000）的数据，
如果该时点没有数据，则计算出4点钟之前和之后数值的加权平均（权重为该数据时间与4点钟间隔的倒数）。
不知SAS如何实现？
多谢！

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关键词：时间序列 SAS问题 Price ICEA Rice 如何

看不懂！太专业了！

给个方向, 你自己试看看

step 1:
PTime=Time- 16:00 ; positive 4:00 之后
if Ptime>=0 then do
  Ntime=10000000;
end;
else do ; *NTime=16:00 -time ; negative 4:00 之前
  Ptime=10000000;
  Ntime=abs(PTime);
end;

step 2:
-> 取出 Ptime 最小值, Ntime最小值.
#每个RIC 最多只有2笔, (要用distinct, nodup 处理过, 才会剩2笔)
#可能还要remove 掉, 离太久的, 如9:00

step 3:
  1. 如果​​ Ptime 有等于(接近)0
    outp=price;
  2. else 如果 有一笔,
    outp=price;
  3. else 如果 有二笔,
    outp=(priceA * NTIME +price B * PTIME)/(PTime+NTIME);

#也许step 3 还可以化简,有简单的写法.

想像
STEP 1 可以用 DATA 做.
STEP 2 可以用 SQL, or DATA 做.
STep 3 可以用 SQL 做.

1. data test;
   
2. format date yymmdd10. ;
   
3. format time time8.;
   
4.    date = '01jan2013'd;
   
5.       do time = '15:45:00't to '16:15:00't by 60;
   
6.         output;
   
7.       end;
   
8.   date = '02jan2013'd;
   
9.       do time = '15:45:00't to '16:15:00't by 60;
   
10.         if time ^='16:00:00't then output;
    
11.       end;
    
12. run;
    
13. 
    
14. data want;
    
15.   set test;
    
16.     time_lag = lag(time);
    
17.         if time = '16:00:00't then output;
    
18.     else if time - '16:00:00't > 0  and  time_lag - '16:00:00't < 0 then do;
    
19.        time = (time+time_lag) / (time -'16:00:00't)*30;  
    
20.        /* change the calculation as you want */
    
21.        output;
    
22.      end;
    
23.    drop time_lag;
    
24. run;

复制代码

yongyitian 发表于 2014-6-6 11:47

多谢您的回复!
我的数据总共一年(1-Jan-2013 to 31-Dec-2013)，想找出每一天的这个时间点的数据price.
怎么扩展？

另外想问下 如何在原来的数据中插入每天的一个固定时间点（16:00:00.000）
用merge？

1. /* 先按日期，时间排序。然后, 16点缺失时，插入16点数据。　
   
2. 
   
3. 你可以对price做任何想要的计算.  */
   
4. 
   
5. proc sort data=test;
   
6.     by date time;
   
7. run;
   
8. data want;
   
9.   set test;
   
10.     time_lag = lag(time);
    
11.     price_lag = lag(price);
    
12. output;
    
13.     if time - '16:00:00't > 0  and  time_lag - '16:00:00't < 0 then do;
    
14.        time = '16:00:00't;  
    
15.        /* add calculations on price at here */
    
16.        /* for example: price = (price + price_lag)/2; */
    
17.        output;
    
18.      end;
    
19.    drop time_lag price_lag;
    
20. run;
    
21. proc sort data=want; by date time; run;

复制代码

多谢您的代码。
继续提问：现在需要提取每半点的price （如12:30,1:00,1:30 etc.）如果半点时没有数据，则用差值法补齐。
Prices at 30-minute intervals are constructed from the interpolation of the mid-quotes immediately before and after the 30-minute mark.
这个如何SAS实现？ 多谢！

先用　proc　timeseries;　填充　missing　value。
可以参考这个例子.
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/viewer.htm#etsug_timeseries_sect036.htm


/* 输出每整点和半点的数据 */
data want;
    set data_without_missing;
    if mod(time, 1800) = 0 then output;
run;