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>acf(as.vector(oil.price),xaxp=c(0,24,12))

>acf(diff(as.vector(log(oil.price))),xaxp=c(0,24,12))

书上说适合原油价格的模型是IMA（1,1）模型，请问从哪可以看出是IMA模型，而不是ARI模型或者ARIMA模型呢？

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关键词：时间序列 ARIMA模型 Vector Price ARIMA 模型

是IMA（1,1）模型。是因为做了一阶差分，二是因为依据ACF判决断的，且2阶以后滞后都不显著。