连老师，请教关于滞后变量做内生性检验的问题:)

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连老师，我在使用您在视频里面教的使用滞后一期滞后变量来做工具变量进行内生性分析，使用stata里面的滞后一期命令。

我的问题是：

第一，该命令gen m=l.x，的原理是什么？应该不是真实的滞后一期，而是计算机生成的滞后一期吧？例如我的变量是1999——2007年的数据，那么生成的应该是1998——2006年的数据，但是我根本就没有匹配1998的数据，不知道电脑是怎么产生的。


第二，我用电脑生成的滞后一期做sagan检验，总是被拒绝。但是如果我自己人工匹配1998——2006的数据，以此来作sagan检验，效果很好，没有被拒绝。请问，使用自己人工匹配的滞后一期，而不是电脑生成的滞后一期做sagan检验正确么？可以使用在论文里面么？

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关键词：内生性检验 滞后变量 连老师 内生性 Stata 计算机 电脑

连老师，还有一个问题，求您解答：

用OP方法计算企业生产率时候，需要测度企业是否在下一年退出，求问相应的stata命令是什么，您是否能给出完整的命令？感激不尽：）

eric_yan 发表于 2014-6-7 09:47
连老师，还有一个问题，求您解答：

用OP方法计算企业生产率时候，需要测度企业是否在下一年退出，求问相 ...

不好意思啊，这个问题我已经解决了·~谢谢连老师

这个解决了么？请问！谢谢！

rictan 发表于 2014-6-8 18:30
这个解决了么？请问！谢谢！

是的，方法网上可以找到~具体方法在stata里面输入help opreg，里面有相应帮助文件！

请教一下：
使用滞后一期滞后变量来做工具变量进行内生性分析
这个可以么？您解决这个问题了么？

应该是可以的吧，大家都这么做·~
我能理解的就只有这么多·~

用 L.x 作为 x 的工具变量是有前提条件的，那就是 L.x 与干扰项不相关。换言之，要求原始模型的干扰项不存在一阶序列相关。否则，这个做法就是有问题的。