内生性检验

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     小妹初学stata，有个问题想问，我要证明高管-员工薪酬差距和公司绩效呈倒u型关系，因此我的模型中就有一个薪酬差距的一次方和薪酬差距的平方，那我想问，这样的话，我这个方程到底是算有一个内生变量还是两个内生变量呢？再次表示我的感想!

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关键词：内生性检验 内生性 Stata 内生变量 tata 模型 薪酬

呵呵。。。

你为什么需要知道有几个“内生变量”？

夏目贵志 发表于 2016-5-16 22:43
你为什么需要知道有几个“内生变量”？

因为我要用stata进行两阶段最小二乘法啊，他的命令中左边是内生的解释变量，右边是工具变量，我得知道左边到底是写一个还是两个变量啊

arron55 发表于 2016-5-16 22:55
因为我要用stata进行两阶段最小二乘法啊，他的命令中左边是内生的解释变量，右边是工具变量，我得知道左边 ...

哦。看这里：http://www.stata.com/statalist/archive/2003-11/msg00795.html

夏目贵志 发表于 2016-5-16 23:08
哦。看这里：http://www.stata.com/statalist/archive/2003-11/msg00795.html

你懂内生性问题？我想问一下，如果用霍斯曼检验检验内生性，那什么结果算是不存在内生性啊？

夏目贵志 发表于 2016-5-16 23:08
哦。看这里：http://www.stata.com/statalist/archive/2003-11/msg00795.html

这个好难啊，没太看懂啊

arron55 发表于 2016-5-17 20:50
这个好难啊，没太看懂啊

The short answer is that you need to go down the route of your Option 1 and include xsquared as a second endogenous regressor.  If you do this, you may need additional instruments.  One source of additional instruments would be squares of some of the other exogenous variables.  A quite clever idea is suggested by Wooldridge on p. 237.  It's similar to your Option 2 but with an important difference: instead of using xhatsquared as a regressor in your second stage equation, use it as an *instrument*, i.e., estimate
ivreg2 y q (x xsquared = z xhatsquared)

大概意思就是说一次项和二次项是两个内生变量。可以考虑用xhatsquared来做第二个工具变量。命令就像上面那样写。

夏目贵志 发表于 2016-5-17 21:09
大概意思就是说一次项和二次项是两个内生变量。可以考虑用xhatsquared来做第二个工具变量。命令就像上面 ...

xhatsquared是什么意思啊？如果Z是x的工具变量。那xhatsquared是指z的平方吗？

arron55 发表于 2016-5-17 21:11
xhatsquared是什么意思啊？如果Z是x的工具变量。那xhatsquared是指z的平方吗？

是第一阶段回归里x的拟合值