求助求助，如何评估交易策略_交易策略评估

刚刚涉及这一领域，先谢谢大家指教！

我有个作业是要求利用行为金融的理论建立个hedge fund, 然后写份报告来吸引投资者

我的理解是想个交易策略，然后来评估这个策略的收益。可是不知道如何评估。

请大家帮帮忙，最好能告诉我怎么能找到个类似的报告参考写，现在完全不知道要干什么。谢谢大家！！！

建议你找本考夫曼的 精明交易者 看一下 里面关于交易系统的评估 有专门的各个指标 解析 和方法模型

综合知情交易者和非知情交易者策略考虑

按策略去评估
关键几个指标：
1、模拟期间内的最大回撤有多少。
2、模拟期间内的年回报率有多少。
3、夏普比率多少。
4、风报比：年回报率/最大回撤。

人家已经说了，是利用行为金融来构建模型的吧，这种应该比较难搞的，非主流

prestonli 发表于 2014-6-22 00:46
人家已经说了，是利用行为金融来构建模型的吧，这种应该比较难搞的，非主流

构建模型是手段，和评估标准是不同的。

举个例子，对一个有阅读需求的人而言，一篇文章手写（只要能读懂）出来和打印出来没啥区别。只要他能月度就好。（就阅读纸质、电子版、字好坏对月度无影响的标准为前提）。


同样的，一个对冲基金，如何吸引人去认购？
噱头是要有的，但具体的标准必然还是常规的认知指标。

他说我这是高科技，很厉害，

好吧，人家要他拿出业绩来，

拿出来一看年化20%，最大回撤20%

谁会买哦。

所以，噱头对是否购买并不起决定因素。而常规因素（即关系切身收益的因素，如对风险偏好高的人，是否高收益；对保值需求的人，是否低风险，跑赢通胀等）起到决定左右。

遥远的生命 发表于 2014-6-23 20:08
我觉得年化收益率和最大回撤率的比值相对来说不是很确切
一个盲测区间是5年，另外一个盲测区间是1年，5年 ...

关键的问题在于存活率。
历史最大回撤总会被突破。
但这个突破之前可以做很多事儿。

比如一个人能接受30%最大回撤，超过了就得跳楼了
一个产品上一年最大回撤10%，历史最大30%，你说他怎么做？

1楼正解，多看几遍考夫曼的那本书。多说一句，《海龟交易法则》中系统评估及测试部分也可以重点看下。

这方面内容很多，个人建议

1。主要研究算法，平台是其次。
2。收集准确的数据，这个是关键，否则根本没法回测。
3。如果有能力，最好自己写平台，一来可以最大程度实现自己的想法，二可以作为今后发展的一个起点。
4。至于资料，目前MT4 TB的资料很多，随便找些看看应该就有方向了。