求解金融工程作业

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一、蒙特卡罗模拟 估计期权V.

Call option

期权有效期T=125天

执行价X=1.9

标的资产初始价格S0=2

年漂移率μ=10%

年波动率σ=40%

一年交易天数=242天

用蒙特卡罗模拟方法，最后估算期权价值。 共模拟50次。保留6位小数。

二、 期权敏感性参数

l 一定要做的Δ的部分：

1.分别证明无收益标的资产Call option和Put option的Δ的公式。并证明为什么Δc∈[0,1] ;Δp∈[-1,0].

（证明过程写在word，用公式编辑器）

2.作图：标的资产价格和Δ的关系图。

三、 证明题（可不做）：

1. 证明无收益标的资产Call option和Put option的Θ、Γ的公式。

2. 证明有收益标的资产Call option和Put option的Δ、Θ、Γ的公式。

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关键词：金融工程 期权敏感性参数 Option 蒙特卡罗模拟 100论坛币 蒙特卡罗模拟 期权敏感性参数

遥远的生命 发表于 2014-6-13 23:57
只会matlab去做蒙特卡洛，爱莫能助

那你用MATLAB帮忙做下第一题吧。
证明题MATLAB应该做不了，那就算了。