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一、蒙特卡罗模拟 估计期权V.(可使用MATLAB) Call option 期权有效期T=125天 执行价X=1.9 标的资产初始价格S0=2 年漂移率μ=10% 年波动率σ=40% 一年交易天数=242天 用蒙特卡罗模拟方法,最后估算期权价值。 共模拟50次。保留6位小数。
二、 期权敏感性参数 1.分别证明无收益标的资产Call option和Put option的Δ的公式。并证明为什么Δc∈[0,1] ;Δp∈[-1,0]. (证明过程写在word,用公式编辑器) 2.作图:标的资产价格和Δ的关系图。
三、 证明题(可不做): 1. 证明无收益标的资产Call option和Put option的Θ、Γ的公式。 2. 证明有收益标的资产Call option和Put option的Δ、Θ、Γ的公式。
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