自己做的BP TEST算出来和package的BP TEST结果不一致？疯了。。。

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commu=read.table(file="commu.txt",header=T)
y=commu[,2]
x1=commu[,3]
x2=commu[,4]
lm.com=lm(log(y)~x1+x2)
library(bstats)
bptest(lm.com)#这个包自动做BP TEST，p=0.2199
library(car)
ncvTest(lm.com)
u1=lm.com$residual
u2=u1^2
u2
lm.u2=lm(u2~x1+x2+I(x1^2)+I(x2^2))
summary(lm.u2)
#lm.u2的可决系数是0.4089
tr=0.4089*9
tr
dchisq(tr,4)
pchisq(tr,4)
ttt=1-pchisq(tr,4)
ttt#我自己算出来p=0.4510


想请问一下为什么结果差了一倍？我编的代码哪里错了？

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关键词：package test Pack Est PAC package library

你没有搞清楚bptest吧，回归应该只包含x1， x2的线性项。 2次项和交叉项是white test。
具体的话，你看看woodridge的那本书 127页。

galilee 发表于 2014-6-16 17:52
你没有搞清楚bptest吧，回归应该只包含x1， x2的线性项。 2次项和交叉项是white test。
具体的话，你看看w ...

我的算法对不对，如果是WHITE的，lm.u2=lm(u2~x1+x2+I(x1^2)+I(x2^2))
summary(lm.u2)
#lm.u2的可决系数是0.4089
tr=0.4089*9
tr
dchisq(tr,4)
pchisq(tr,4)
ttt=1-pchisq(tr,4)
本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3629831

这几行对不对