楼主: ycgj_65
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[其他] OLS的协方差或方差矩阵 |
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最佳答案M(k) 是将x_k 对其余剩下的变量X_(-k) 做回归中的 residual maker. 参见Green 教材的等式(3-15)。如果把x_k 记为y; X_(-k)记为X,上述等式等价于证明S_y(1-R^2)=y'My. 此等式不难证明:左边=y'*M_0*y(1-(y_hat*M*y)/(y*M_0*y)) = (y-y_hat)'*M_0*y=y'*M‘*M_0*y = y'*M*y. 其中M_0 定义见Green附录 并注意到y'*M 为 residual ,其均值为0 。
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