相同模型、不同样本的系数比较

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采用完全相同的模型设定，但使用两组不同的样本，如何检验两个回归结果中，x回归系数是否存在显著差异？

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关键词：系数比较 回归结果 回归系数 模型 样本

这个要用到suest
你看看UCLA的这个链接，解释得很清楚
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/code/suest.htm

many thanks.

thanks

是否可以比较两者的回归值，及其回归值的标准误？
看两者的区间是否重合？

peyzf 发表于 2014-6-17 21:41
是否可以比较两者的回归值，及其回归值的标准误？
看两者的区间是否重合？

这样不准确，原则上我们都是通过统计量来判断，你也可以看下lrtest，这个应该也是可以处理你的问题的。

peyzf 发表于 2014-6-17 21:41
是否可以比较两者的回归值，及其回归值的标准误？
看两者的区间是否重合？

你的需求实际上就是要进行chow test
刚给你提到的suest命令是指Seemingly unrelated estimation
给你UCLA链接的那个方法实际上就是进行chow test

many thanks!

请问不同时间区间的样本能比较系数显著性差异吗