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很喜欢cochrane的《asset pricing>（我只有第一版），文笔那个洒脱，简直像写小说一样，不很强调技术（不代表里面不用技术），很强调思想，而且翻来覆去强调。我就不大喜欢duffie的dap，看那本书刚上来几页就开始发蒙了。我就不懂，为什么要那么吓人呢？

有读过cochrane的么，一起聊聊。

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关键词：Cochrane Cochran CHR och RAN 书吧 Cochrane

两本书的框架不同，但都是很经典的教材。并且cochrane大部分是离散时间情形，而duffie主要是连续时间，当然要吓人些了。

从哪里能下载到cochrane的电子版呢？

我只有01版的。

我看得也是第一版的，没看到有第二版的。

王江教授说cochrane的书中采用的sdf方法在不完全市场的条件下是不太适用的，大家觉得是这样的么？

SDF得框架本身是不需要complete market假设的

对，但是在不完全市场下pricing kernel不是唯一的，这样实用价值就打折扣了

以下是引用remlus在2008-4-26 19:43:00的发言：

对，但是在不完全市场下pricing kernel不是唯一的，这样实用价值就打折扣了

是啊,因为没有市场价格.那么即使有市场价格pricing kernel是唯一的又能如何?能拿来实际中定价么?怎么定

cochrane那本书后面介绍了从pricing kernel推出bs公式的方法，很漂亮，bs是可以实际应用的，当然bs也需要完全市场的假定

这充分说明tomas bjork的书是最先进的连续时间教材，嘿嘿