楼主: antidestiny
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[问答] hermite插值法构造国债收益率曲线中样本点的斜率是怎么确定的? [推广有奖]

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antidestiny 在职认证  发表于 2014-6-23 09:15:21 |AI写论文

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如题,最近在研究收益率曲线的构造,还请赐教
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关键词:hermite 国债收益率曲线 收益率曲线 国债收益率 RMIT 国债收益率曲线

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飛兒_梦 发表于 2019-4-29 11:24:03
最近要算票据估值,票交所收益率曲线也是Hermite插值法,同样的问题,如何根据关键期限(如1D、7D、1M-11M、1Y)的收益率计算在这一点处的斜率呢?是与上一已知时点的连线斜率吗?请知道的大神赐教。

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