[求助]请教几个计量方面的问题～

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教以下几个问题

（1）EG两步法

若x、y都为一阶单整，并通过协整检验，则可用EG两步法建立误差修正模型，误差修正项是y对x回归所得残差滞后一期的序列。如果两变量都为二阶单整而且也通过了协整检验，怎样建立ECM模型？ecm项是什么？

（2）平稳性

根据平稳性的定义，平稳的时间序列其均值不随时间变化。但在用ADF检验时可以加入常数项和时间趋势项，就是说一个由于上升或下降趋势的时间序列也可能通过ADF检验，这是不是很平稳性的车、定义矛盾了？

（3）面板数据

用面板数据可以建立PDL模型吗？如果可以应用那个版本的eviews软件?怎么操作？

以上是本人的疑问，望高手指点，本人不胜感激！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EViews软件 EVIEWS 误差修正模型 ADF检验 EG两步法 计量

怎么没人回答啊～

回答问题（2）平稳性

根据平稳性的定义，平稳的时间序列其均值不随时间变化。但在用ADF检验时可以加入常数项和时间趋势项，就是说一个由于上升或下降趋势的时间序列也可能通过ADF检验，这是不是很平稳性的定义矛盾了？

这里的平稳定义分为两种，一种是你所说的平稳性，另一个trend stationary则理解为非含stochastic trend的序列。在ADF中，test equation包含趋势项的H0: stochastic trend，H1: determinstic trend。如果test equation不包含趋势项，test的只是是否有单位根....简单说来，我们这里不把有时间趋势的序列看成大的问题，因为可以在regression里面加入趋势进行回归。

hope that helps...

回答一：

虽然协整地定义是当存在同阶单整时，才可能是~！但是在现实经济中，我们还很难去解释，究竟二阶差分的含义是什么。而仅限于一阶单整

多谢各位的帮助！

thanks a lot!