[学习分享] Factor-augmented VAR (FAVAR) 模型 [推广有奖]

21楼

wujun0329(真实交易用户) 发表于 2014-7-3 09:11:54

感谢楼主分享，收藏了~~~~

22楼

sunyiping(真实交易用户) 发表于 2014-7-3 15:59:55

谢谢楼主!!!

23楼

Mademoiselle高(未真实交易用户)

发表于 2014-7-4 00:15:31

zzuzst 发表于 2014-7-1 20:53
超级有用，收藏了，支持向量机吗

我不太知道什么是支持向量机，维基了一下，没看懂.....
你能解释一下什么是支持向量机么？VAR支持向量机么？如果VAR要是支持向量机，FAVAR就应该支持向量机

24楼

新奥尔良(未真实交易用户) 发表于 2014-7-4 08:30:49

谢谢分享

25楼

648189689(未真实交易用户) 发表于 2014-7-4 14:49:32

有没有申请到省级及以上课题，申请到的话以后挂一下我，省级要前三，部级要前5，上次没有课题或课题过期了，没有过关

26楼

Mademoiselle高(未真实交易用户)

发表于 2014-7-4 16:01:32

648189689 发表于 2014-7-4 14:49
有没有申请到省级及以上课题，申请到的话以后挂一下我，省级要前三，部级要前5，上次没有课题或课题过期了， ...

哈哈大哥您是干嘛的啊感觉很高大上不过我在法国实习不明白国内的那一套
你要是有课题可以一起做

27楼

oceanlover(真实交易用户) 发表于 2014-8-13 15:19:58

楼主，请教一个问题，我在研究BBE_Disk中的代码，在2step文件夹中readme.txt文件中写到：
-- favarpcbootni.m
Computes FAVAR impulse response functions for the benchmark model (Fig 1 and 3)
Computes variance decompositions reported in Table 1 (See irfbootfac2step.m)

我运行了一下favarpcbootni.m，但是结果中只得了Fig 1-3，没有得到variance decompositions 的结果呀？

我研究了一下irfbootfac2step.m的代码，发现有一段被改成了注释（如下），我想variance decompositions是不是通过 vardecx()函数实现的呀？但是我没有在你上传的包中找到这个函数。
请教教一下，你是怎么解决这个问题的？
非常感谢！！

% Variance Decomposition

Fb0 = companion(b0(2:end,:)',lags,cols(e0));

% shock=zeros(cols(e0),1);
% shock(end)=1;
% [r2com,vardcom]=vardecx(xir,fy0,bx0,Fb0,smat0,36,shock);

% vardcom
%
% r2com
% stop