Factor-augmented VAR (FAVAR) 模型

感谢楼主分享，收藏了~~~~

谢谢楼主!!!

zzuzst 发表于 2014-7-1 20:53
超级有用，收藏了，支持向量机吗

我不太知道什么是支持向量机，维基了一下，没看懂.....
你能解释一下什么是支持向量机么？VAR支持向量机么？如果VAR要是支持向量机，FAVAR就应该支持向量机

谢谢分享

有没有申请到省级及以上课题，申请到的话以后挂一下我，省级要前三，部级要前5，上次没有课题或课题过期了，没有过关

648189689 发表于 2014-7-4 14:49
有没有申请到省级及以上课题，申请到的话以后挂一下我，省级要前三，部级要前5，上次没有课题或课题过期了， ...

哈哈 大哥 您是干嘛的啊 感觉很高大上 不过我在法国实习 不明白国内的那一套
你要是有课题可以一起做

楼主，请教一个问题，我在研究BBE_Disk中的代码，在2step文件夹中readme.txt文件中写到：
-- favarpcbootni.m
Computes FAVAR impulse response functions for the benchmark model (Fig 1 and 3)
Computes variance decompositions reported in Table 1 (See irfbootfac2step.m)

我运行了一下favarpcbootni.m，但是结果中只得了Fig 1-3，没有得到variance decompositions 的结果呀？

我研究了一下irfbootfac2step.m的代码，发现有一段被改成了注释（如下），我想variance decompositions是不是通过 vardecx()函数实现的呀？但是我没有在你上传的包中找到这个函数。
请教教一下，你是怎么解决这个问题的？
非常感谢！！

% Variance Decomposition

Fb0 = companion(b0(2:end,:)',lags,cols(e0));

% shock=zeros(cols(e0),1);
% shock(end)=1;
% [r2com,vardcom]=vardecx(xir,fy0,bx0,Fb0,smat0,36,shock);

% vardcom
%
% r2com
% stop

好全面，谢谢楼主啦

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顶楼主，厉害