Factor-augmented VAR (FAVAR) 模型

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最近实习在用FAVAR建模，发现国内的相关信息实在太少，决定发篇帖子把我找到的相关文献和代码发上来，方便后人查找，也欢迎大家补充
有问题也可以一起来讨论讨论
因为大多数代码都是matlab的，所以就发到matlab专版了
第一次发帖，大家多多指教

一.英语文章和代码：
1. BBE的FAVAR原文(英语): FAVAR_0.pdf (366.83 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-1 20:43:16 上传

BBE的FAVAR原文(英语)
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2. BBE两种方法(基于Gibbs抽样估算的贝叶斯法&主成分分析法)的代码： BBE_Ddisk.zip (334.3 KB, 需要: 10 个论坛币) 本附件包括：

• lagn.m

2014-7-1 21:08:21 上传

BBE的matlab代码
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3. Stock & Waston 的改进版FAVAR，基于动态因子模型，实现了FAVAR的预测：
英语原文：(论坛上已经存在了，在此给链接) https://bbs.pinggu.org/thread-1139343-1-1.html

4. Stock & Waston 的FAVAR总结(这个比较精炼和清楚)： FAVARSW模型总结1.pdf (159.46 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-2 15:02:48 上传

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5. Gary Koop and Dimitris Korobilis 关于 Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics原文：简单介绍了各种VAR模型和之间的关系，基础差的建议先看这个，可以大概有个印象 各种 var 模型介绍.pdf (513.96 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-1 20:53:28 上传

Gary Koop and Dimitris Korobilis 关于 Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroe ...
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6. Gary Koop and Dimitris Korobilis 文中的FAVAR模型的matlab代码和使用手册：
Manual to accompany MATLAB package for.pdf (175.27 KB)

2014-7-1 20:54:38 上传

使用手册

FAVAR代码 基于Gibbs抽样估算的贝叶斯法(Gary Koop and Dimitris Korobilis).zip (1006.72 KB, 需要: 10 个论坛币)

2014-7-3 23:48:38 上传

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7. FAVAR的应用：
BANKS' FINANCIAL CONDITIONS AND THE TRANSMISSION OF MONETARY POLICY-A FAVAR.pdf (357.85 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-3 23:39:54 上传

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Monetary Transmission Mechanism and Time Variation in the Euro Area.pdf (1.49 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-3 23:41:44 上传

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8. FAVAR模型多用于货币政策和通货膨胀的研究，这篇是在财政政策应用： fiscal policy.pdf (2 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-2 15:28:37 上传

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9. 这个是用gauss写的FAVAR代码，我没有读，不能保证好用哈，需要的自己拿去看看吧 favar_ddisk.zip (424.16 KB)

2014-7-4 00:04:25 上传

二.汉语文章：
1. 台湾货币政策(SFAVAR模型).pdf (1.71 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-2 15:14:46 上传

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三.法语文章:
1. 动态因子模型的总结： REVUE DES MODLES FACTEURS DYNAMIQUES .pdf (713.44 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-3 23:43:12 上传

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2. FAVAR在加拿大不动产的应用： 加拿大不动产.PDF (1.66 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-2 15:21:45 上传

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四. TV-FAVAR TVP-FAVAR
1. 介绍TV-FAVAR模型(建议先看懂FAVAR，再看TV-FAVAR或|TVP-FAVAR)： Classical time-varying FAVAR models(estimation, forecasting and structural analysis).pdf (3.23 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-3 23:46:55 上传

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2. Gary Koop and Dimitris Korobilis写的TVP-FAVAR模型的matlab代码, 使用手册见上文： TVP_FAVAR.zip (503.6 KB, 需要: 10 个论坛币)

2014-7-1 21:00:19 上传

tvpFAVAR的matlab代码
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3. TV-FAVAR应用： A TIME-VARYING FAVAR MODEL FOR THE UK TRANSMISSION MECHANISM.pdf (1.83 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-7-3 23:41:36 上传

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ok, 差不多都传上来啦~~~
网上英语的应用FAVAR的文章很多，但绝大多数都是关于货币政策的，我只挑了2篇我感觉写得还不错的传了上来
ps, 欢迎大家来补充啊~~

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关键词：augmented factor favar mente Facto matlab FAVAR TVFAVAR TVPFAVAR VAR

超级有用，收藏了，支持向量机吗

很赞，多谢楼主

非常不错。学习。

这资料比较新，前几天刚从其他地方看到过这模型，谢谢！

谢谢楼主的总结和分享~

第一次认识这个模型，学习学习

不错的资料

谢谢分享，先收藏了！

太牛了。