时间序列数据如何做循环并提取系数和R平方？

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第一次发帖，希望得到大家的帮助，先谢谢了！

我有两列时间序列数据，分别是两个债券的收益率，时间从2009年到现在。我想考查这两个债券收益率之间的关系，但是要排除债券收益率的长期波动。假设以60天为一个周期做回归，就是第1天到第60天的数据做一个小样本跑一个回归，然后第2天到第61天的数据做小样本跑回归，第3到第62天的数据跑回归……以此类推……然后把每次回归的系数和R平方提取出来。如果得到的系数值不稳定，再减小周期的天数直到结果比较平稳。

不知道这个循环应该怎么写？系数和R平方应该怎么提出来列成一张表？

谢谢~~

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关键词：时间序列数据 时间序列 序列数据 提取系数 R平方 如何

简单的forvalues就可以了

学习了！

forvalues简化