15年截面为5的面板数据，如何选择分析方法

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我的数据是高技术产业1998-2012年截面为五个产业的面板数据，因变量y很可能存在与滞后yt-1相关关系，我应该用静态分析还是动态面板数据分析，比如system GMM？ 谢谢了

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关键词：分析方法 面板数据 System 动态面板数据 面板数据分析 system 因变量 如何 动态 技术

存在被解释变量的滞后项的话，一般为动态面板。动态面板的估计方法有差分GMM与系统GMM，两者的区别在于前者是利用差分方程消除个体特征，选取滞后变量作为工具变量，但必须满足扰动项不存在自相关的前提假设，否则就会出现“弱工具变量”的问题。后者是在差分方程与水平方程上做文章，选取差分顼作为工具变量。一般来说，由于扰动项会存在自相关（当然这个需要检验），差分GMM会出现“弱工具变量”的问题，因此，系统GMM估计更佳。想更为深入地了解动态面板估计方法，可参考陈强的《高级计量经济学及stata应用》。

存在被解释变量的滞后项的话，一般为动态面板。动态面板的估计方法有差分GMM与系统GMM，两者的区别在于前者是利用差分方程消除个体特征，选取滞后变量作为工具变量，但必须满足扰动项不存在自相关的前提假设，否则就会出现“弱工具变量”的问题。后者是在差分方程与水平方程上做文章，选取差分顼作为工具变量。一般来说，由于扰动项会存在自相关（当然这个需要检验），差分GMM会出现“弱工具变量”的问题，因此，系统GMM估计更佳。想更为深入地了解动态面板估计方法，可参考陈强的《高级计量经济学及stata应用》。

diligentsai 发表于 2014-7-4 16:40
存在被解释变量的滞后项的话，一般为动态面板。动态面板的估计方法有差分GMM与系统GMM，两者的区别在于前者 ...

可是动态面板SYS GMM分析不是要求大T小N吗？5个截面，会不会太小了

6896872 发表于 2014-7-4 19:41
可是动态面板SYS GMM分析不是要求大T小N吗？5个截面，会不会太小了

15年5个截面是什么意思，不是T=15,N=5吗？还是说你从这15年里提取5年作为一个面板，如果是这样的话，5年就太小了，那可不可以做成一个非平衡面板？

diligentsai 发表于 2014-7-4 20:29
15年5个截面是什么意思，不是T=15,N=5吗？还是说你从这15年里提取5年作为一个面板，如果是这样的话，5年就 ...

是15年，5个行业，截面数N为：5，T=15，我说错了，SYS GMM是不是要大N 小T?

6896872 发表于 2014-7-4 20:44
是15年，5个行业，截面数N为：5，T=15，我说错了，SYS GMM是不是要大N 小T?

大N小T为短面板，大T小N为长面板，无解释变量的滞后项为静态面板，有解释变量的滞后项为动态面板。我看陈强那本书，书中并没有说SYS GMM对N与T作出要求，不过，书中的例子确实是大N小T。

6896872 发表于 2014-7-4 20:44
是15年，5个行业，截面数N为：5，T=15，我说错了，SYS GMM是不是要大N 小T?

大N小T为短面板，大T小N为长面板，而模型中不存在被解释变量的滞后项为静态面板，如果存在被解释变量的滞后项为动态面板，我在陈强高级计量经济学那本书并不没有看到SYS GMM是否需要满足大N小T这一要求， 不过，书中的例子是大N小T。