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楼主: forewee

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[统计软件] 公司固定效应和行业固定效应的选择 [推广有奖]

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forewee 发表于 2014-7-9 15:22:10 |AI写论文

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研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？
注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相似。公司有500多家，行业约50个。

更一般的问题是，在作公司相关的面板数据分析时，什么时候采用公司固定效应比较好，什么时候行业固定效应又比较合适呢？

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关键词：固定效应面板数据分析数据分析效应比较影响因素固定效应面板数据分析计量经济学

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沙发

捷风

发表于 2014-7-9 15:31:12

好艰难的样子。

藤椅

forewee 发表于 2014-7-9 15:32:15

捷风发表于 2014-7-9 15:31
好艰难的样子。

求分析啊。。。

板凳

forewee 发表于 2014-7-9 15:49:53

麻烦版主审核通过啊……

报纸

yangyuzhou 发表于 2014-7-9 21:39:08

个人理解，公司固定效应与行业固定效应应该是选择的样本个体定义不同吧，在研究公司固定效应的时候，应该也可以研究行业的固定效应，也就是群组效应。应该选择与解释重点一致的计量分析方法，才是最好的

地板

derary66 发表于 2018-2-22 14:41:21

研究公司ROA的影响因素时，对于行业因素一般不采取固定效应，而是将其作为控制变量。至于是否采用公司固定效应要看你这次分析的重点（主要解释变量）是随着时间变化的因素（例如公司的报表数据等动态因素）还是基本上不太随时间变化的因素（例如公司的董事会结构、持股比例、地理信息等相对静态因素）。如果主要解释变量是随着时间变化的因素，那就要突出时间变化对于因变量ROA的影响，采取固定效应模型控制静态因素（这些因素是模型的扰动项，将扰动项的干扰最小化）；如果主要解释变量一般不是随着时间经常变化，那就要突出静态因素对于因变量ROA的影响，采取随机效应模型控制动态因素（是模型的扰动项，需要将扰动项的干扰最小化）；当然也可以直接采取混合OLS不管固定效应和随机效应来模糊处理。