想请教一下用Stata 做 event study 数据收集的具体步骤

Star.W 发表于 2014-7-13 22:48
我直接下载了 连乘的 command prod
但是我卡在最后的编程了
需要做一个循环

你仔细看看我上面给你分享的那个链接啊

xingxf 发表于 2014-7-13 22:39
你可以按普林斯顿的这个做，但是我觉得这个版本的用途主要是帮助你学习如何使用Stata，给你一个思路。由于 ...

看的不是很明白。。。。
我有102个数据 每一公司对应一个id 我要取event_window==1 连乘一下 event_estimator==1 连乘一下 之后再相减 我的研究时间是12个月份 那么应该Keep 12？

by ID: gen PRODUCT1=Var1
forv i=2/36{
loc j=`i'-1
g PRODUCT`i'=Var1*PRODUCT`j'[_n+1]
}
keep ID Date PRODUCT6 PRODUCT36


还是这个更好？
bys id (date): g p=var1 if _n==1
by id: replace p=cond(var1<.,var1*p[_n-1],p[_n-1]) if _n>1
by id: g m=sum(var1==.)
by id: g t=m[_n+35]-m[_n-1] if _n>1
by id: replace t=m[36] if _n==1
by id: g var2=cond(_n>1,p[_n+35]/p[_n-1],p[36]) if !t

跪求，请问用STATA如何求出AAR和CAAR？请教具体步骤，谢谢