楼主: misstulip2008
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[CFA] [MFE] Black-Derman-Toy model 问题求助 [推广有奖]

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misstulip2008 发表于 2014-7-12 00:03:48 |AI写论文

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求教各位大神：这个BDT模型是converge的吗？就是比如R(du)和R(ud) 相等吗？书上哪里有这类阐述？谢谢！
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关键词：Derman model Black mode lack 模型

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沙发
onlygs 发表于 2014-7-12 09:01:17
有些凌乱，难道这是MLC的？
藤椅
詹姆斯 发表于 2014-7-12 09:22:04
好像是mfe的吧
板凳
bryanmbsking 发表于 2014-7-12 12:04:41
its same~ BDT special in terms of the ratio is for sure exp (2 volaitility ) between up n down node
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