楼主: suzufine

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多元garch 如何做wald 检验 [推广有奖]

11楼

xuchuanming 发表于 2012-12-10 17:09:02

suzufine 发表于 2008-5-8 17:15
本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言

已成功做出LR的同学可否指点一下啊，多谢，我qq2433459197

12楼

tingtingtily 发表于 2013-7-25 15:39:34

xuchuanming 发表于 2012-12-10 17:03
你好，我也在用matlab做bekk garch，可是本人在lr检验上碰到麻烦啊，希望能交流一下

您好，请教下用工具包里的bekk_garch估计时老是出现变量未定义是怎么回事

13楼

Cinderella。 发表于 2013-11-6 20:49:39

suzufine 发表于 2008-5-8 17:15
本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言

你好，请问你是用matlab做出来的LR检验么？我用matlab跑多元garch回归得到了系数，但是不知道如何进行波动溢出检验，求赐教！

14楼

wonderwz933

发表于 2018-4-30 21:22:29

wankao 发表于 2008-5-9 11:35
直接將有約束與無約束模型的概似值相減後，依照自由度大小查表檢定接受H0或H1！

您好，能说的再明确一点吗？不太清楚无约束模型的概似值怎么求~

15楼

xiaoyu102021 发表于 2020-3-27 22:34:09

suzufine 发表于 2008-5-8 17:15
本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言

你好，请问wald检验的代码是什么呀，万分感谢！！！

16楼

xiaoyu102021 发表于 2020-3-28 10:31:09

suzufine 发表于 2008-5-8 17:15
本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言

您好，请问怎么实现呀？有代码吗~~ 不胜感激！！！

17楼

Collins2018 发表于 2021-7-6 15:41:24

Cinderella。发表于 2013-11-6 20:49
你好，请问你是用matlab做出来的LR检验么？我用matlab跑多元garch回归得到了系数，但是不知道如何进行波动 ...

可以使用似然比检验或wald检验，比如wald检验的话help文档里有写如何构造约束条件的表达

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