[讨论]怎样判断ADF检验的平稳性？

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1、在做adf检验时，是比较统计值与临界值的大小呢？还是比较统计值的绝对值与临界值的大小？

2、在|ADF值|小于临界值时，但AIC原则和SC原则发生冲突，该如何选择？卡方分布中的自由度怎么选择？

3、也有人说，在考虑AIC和SC时，还要考虑DW是否存在自相关，那么怎么判断DW存在自相关呢？

   以上是我做ADF检验时遇到的迷惑，希望有高人指点，谢谢！

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关键词：ADF检验 平稳性 F检验 ADF 怎么判断 检验 讨论 判断 平稳性 ADF

1，比较绝对值的大小，只要绝对值大，那么就拒绝原假设。原假设：存在单位根即非平稳。

2.一般以ＡＩＣ为准，或者综合其他集中评价标准，选一个认同多的那一个滞后期。卡方分布中的自由度为T-1（T为样本数量）。

3、DW检验只适用于误差项Ut的自相关为一阶自回归形式，对于多滞后期的则不使用，而ＡＩＣ和SC则适用于高阶的选用。他们俩是选择的标准，选择好滞后期后可用LM检验看看是否符合残差序列非自相关。

谢谢上楼了！

那么在VAR模型中的滞后期数又该如何选择呢？我要做的是GDP增长与物流发展的关系的文章，根据AIC和SC原则的话滞后期数取5～7，可以这样取滞后期的吗？

还可以用LR test，看看第几个lag的系数的LR test stat在卡方分布下是否显著，如果拒绝H0就可以继续加下去。