如何看ADF检验结果，毕设急用，理论懂些

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毕设，想做协整，这是第一步，不会了。。想问一下1.怎么判断趋势项和时间变量存不存在？ 原假设是什么？2.ADF检验是三个模型，这一个表怎么判断继不继续做呢？ 3.怎么看我要滞后几阶？系统默认2阶。我想达到的目标是原序列非平稳，一阶差分或二阶差分后平稳

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关键词：ADF检验 F检验 ADF 怎么判断 二阶差分 如何

看看这个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-3249378-1-1.html

很多操作说明，直接选择NONE，不含截距项和趋势项。和李子奈的《计量经济学》说的完全不一样啊。我的选择含不含截距项和趋势项，滞后阶数的选择对结果都有影响。困惑，先考虑滞后阶数还是带不带截距项和趋势项？

crystal8832 发表于 2015-5-6 22:56
看看这个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-3249378-1-1.html

很多操作说明，直接选择NONE，不含截距项和趋势项。和李子奈的《计量经济学》说的完全不一样啊。我的选择含不含截距项和趋势项，滞后阶数的选择对结果都有影响。困惑，先考虑滞后阶数还是带不带截距项和趋势项？

先选择有趋势和截距项的检验式，从滞后1阶开始，观察趋势项的系数显著性，若显著拒绝为0的原假设，就选该检验式，然后滞后2、3....看AIC或SC，越小选哪个滞后阶。若接受则选择只含有截距项的检验式。看截距项系数是否显著，若显著拒绝为0，也从1阶开始试。若接受选择none，也从1阶开始。反正滞后阶数利用AIC和SC判断。这是一种方法

还有一种方法是三个检验式都选，（注意滞后阶的选择）看哪个拒绝非平稳的原假设就选那个检验式和结论。

楼楼你协整理论学得怎么样可以一起交流吗？

xzqq77 发表于 2015-5-7 00:23
先选择有趋势和截距项的检验式，从滞后1阶开始，观察趋势项的系数显著性，若显著拒绝为0的原假设，就选该检 ...

我确定检验式中含有截距项和趋势项，然后判断最佳滞后阶数，选0时AIC最小，DW也表示在1.8—2.1范围内，但选1的时候DW值一阶差分后不在范围内。疑问，最佳滞后阶数为0是什么模型，怎么继续做协整分析？已经确定两个变量是一阶单整的

believeicando 发表于 2015-5-7 22:14
我确定检验式中含有截距项和趋势项，然后判断最佳滞后阶数，选0时AIC最小，DW也表示在1.8—2.1范围内，但 ...

滞后阶数为0好像是DF检验。协整只要同阶单整就可以啦，用EG两步法或Johansen检验

xzqq77 发表于 2015-5-7 00:27
楼楼你协整理论学得怎么样可以一起交流吗？

毕设时学的，一直在遇到问题解决问题，可以交流！