怀特异方差性检验White Heteroskasticity

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请问怀特异方差性检验的STATA命令是什么？
我是VEC模型中用的，所以estat imtest好像是用不了的
请问有其他办法吗？

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关键词：HETERO White eros 异方差性 City 怀特

时间序列模型还搞啥怀特异方差啊。

zsuphoenix 发表于 2014-7-14 19:31
时间序列模型还搞啥怀特异方差啊。

为了检验残差

white检验不是截面模型的吗？时间序列的话是ARCH检验吧，再说VEC模型，不是得把滞后设成让残差白噪声吗

zsuphoenix 发表于 2014-7-14 19:48
white检验不是截面模型的吗？时间序列的话是ARCH检验吧，再说VEC模型，不是得把滞后设成让残差白噪声吗

是的，我是先设成白噪声的
请问ARCH检验的命令式什么？

The following postestimation commands for time series are available for
    regress:


    Command              Description
    ---------------------------------------------------------------------------
    estat archlm         test for ARCH effects in the residuals
    estat bgodfrey       Breusch-Godfrey test for higher-order serial
                           correlation
    estat durbinalt      Durbin's alternative test for serial correlation
    estat dwatson        Durbin-Watson d statistic to test for first-order
                           serial correlation

不知道VEC之后能否使用啊

用这个呗，veclmar

[TS] vec postestimation -- Postestimation tools for vec


Description

    The following postestimation commands are of special interest after vec:

    Command               Description
    ---------------------------------------------------------------------------
    fcast compute         obtain dynamic forecasts
    fcast graph           graph dynamic forecasts obtained from fcast compute
    irf                   create and analyze IRFs and FEVDs
    veclmar               LM test for autocorrelation in residuals
    vecnorm               test for normally distributed residuals
    vecstable             check stability condition of estimates

zsuphoenix 发表于 2014-7-14 21:08
The following postestimation commands for time series are available for
    regress:

好的，我都试一下，多谢！