时间序列协整检验命令

在STATA中进行协整检验，得到如下结果
johans Y X1 X2 X3, lags(4)


Johansen-Juselius cointegration rank test                 Sample: 1988 to 2011
                                                           Number of obs =  23
                                        H1:
                 H0:    |   Max-lambda        Trace
Eigenvalues  rank<=(r) |   statistics      statistics
  (lambda)        r     |  (rank<=(r+1))   (rank<=(p=4))
------------------------+--------------------------------
  .98264591       0     |    93.240319       143.97734
  .75230188       1     |    32.097524       50.737023
  .53839264       2     |    17.779934       18.639499
  .03668267       3     |    .85956517       .85956517


    Osterwald-Lenum Critical values (95% interval):

    Table/Case: 1*  
    (assumption: intercept in CE)

                 H0:    |   Max-lambda        Trace
             -----------+--------------------------------
                  0     |      28.14           53.12
                  1     |      22.00           34.91
                  2     |      15.67           19.96
                  3     |       9.24            9.24

    Table/Case: 1  
    (assumption: intercept in VAR)

                 H0:    |   Max-lambda        Trace
             -----------+--------------------------------
                  0     |      27.07           47.21
                  1     |      20.97           29.68
                  2     |      14.07           15.41
                  3     |       3.76            3.76

.

请问该怎么看这个结果？从Max-lambda 看是3个协整关系，从Trace上看是两个协整关系，哪个是对的呢？


另外，Table/Case: 1*  和 Table/Case: 1  有啥区别？都是5%水平上的呢？


最后，我看有些文献有P值（MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values） 为何我的结果里没有呢？


求教各位高手，多谢！

2个协整和3个协整你是怎么看的呢？
Table/Case: 1*  
    (assumption: intercept in CE)

                 H0:    |   Max-lambda        Trace
             -----------+--------------------------------
                  0     |      40.30          102.14
                  1     |      34.40           76.07
                  2     |      28.14           53.12
                  3     |      22.00           34.91
                  4     |      15.67           19.96
                  5     |       9.24            9.24
Table/Case: 1  
    (assumption: intercept in VAR)

                 H0:    |   Max-lambda        Trace
             -----------+--------------------------------
                  0     |      39.37           94.15
                  1     |      33.46           68.52
                  2     |      27.07           47.21
                  3     |      20.97           29.68
                  4     |      14.07           15.41
                  5     |       3.76            3.76
ohansen-Juselius cointegration rank test                      Sample: 1 to 20
                                                           Number of obs =  19
                                        H1:
                 H0:    |   Max-lambda        Trace
Eigenvalues  rank<=(r) |   statistics      statistics
  (lambda)        r     |  (rank<=(r+1))   (rank<=(p=6))
------------------------+--------------------------------
  .99007818       0     |    87.647369        185.9429
  .98119428       1     |    75.498292       98.295533
  .63096929       2     |    18.940633       22.797241
   .1681586       3     |    3.4981562       3.8566084
  .01868014       4     |    .35827962       .35845221
  9.084e-06       5     |    .00017259       .00017259

这是我做的结果

最大特征值和迹统计量本身就是从不同的角度去看协整个数，所以存在差异是正常的，不用太在意二者的差异，只要说明他们存在协整关系就可以了。

yucuiting 发表于 2014-7-18 15:40
最大特征值和迹统计量本身就是从不同的角度去看协整个数，所以存在差异是正常的，不用太在意二者的差异，只 ...

不是从他们什么判断协整个数吗？他们给的结果是不一样的，该确认哪一个是真的呢？

shaoqinglong11 发表于 2014-7-18 15:43
不是从他们什么判断协整个数吗？他们给的结果是不一样的，该确认哪一个是真的呢？

可以都说，也可以选择某一个统计量，说明存在协整关系。

能再仔细点吗？

谢谢分享，学习了

请教怎么样才算是存在协整关系？

请教怎么在stata中做时间序列的协整检验啊？？

Nuliguan 发表于 2019-7-27 22:39
请教怎么在stata中做时间序列的协整检验啊？？

请问这个问题您已经会了吗 求解答