协整检验的一个问题，请高手帮助解答一下

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<P>两个时间序列：X和Y，自身都不是平稳的，一阶差分：X平稳，Y不平稳，二阶差分：X、Y均平稳，这个时候能不能在二阶的基础上进行协整检验以ECM</P>
<P>发现时间序列这块好难啊</P>

[此贴子已经被作者于2005-8-17 10:47:23编辑过]

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关键词：协整检验 时间序列 二阶差分 一阶差分 ecm

协整的对象是非平稳序列

1.不能对X,Y进行协整检验,因为只有两个序列的integration阶数相同才有cointegration关系

2.把X,Y都差分到平稳后可以建立ECM

上面说的不知道对不对,请大家批

以下是引用NetDagger在2005-8-24 2:58:56的发言：

1.不能对X,Y进行协整检验,因为只有两个序列的integration阶数相同才有cointegration关系

2.把X,Y都差分到平稳后可以建立ECM

我也这样觉得.就是二阶差分会损失很多信息,做了ecm以后应该注意一下.楼下的认为呢?

都差分到二阶才平稳，说明这两个变量都是二阶单整的，都是同阶单整的，应该可以做协整啊

1、只要待检验序列是同阶单整的，无论是一阶还是二阶差分单整，都可以进行协整检验

2、某一序列是某阶单整，是以使其平稳的最先的那个阶数确定的，如楼主的X，X在一阶和二阶均是平稳的，但首先使X平稳的是一阶差分，因为X是被界定为一阶单整序列

3、二阶差分建立ECM，请首先考虑二阶差分序列是否具有经济意义

按照楼主的意思，我认为肯定不能做协整，因为是X一阶单整的，而是Y二阶单整的，而协整关系对与两变量而言应该是同阶的！

必须同阶单整才可以做协整检验

那是不是说，几个序列不是同阶单整的，就无法做协整检验，序列间是否存在长期稳定关系就无法不确定。如果做回归的话，得到的结果就有可能是伪回归呢？
还有没有别的方法可以检验序列间是否存在长期稳定关系呢？