求问关于autocorrelation和detrend的Stata Command[伍德里奇计量经济学导论课后习题]

From Wooldridge's Introductory Econometrics--A Modern Approach 5th edChapter11 C1

是作业题，要求写出Stata Command，比如“reg a b”这样的。主要是(i)和(iii)不会
Stata中求first order autocorrelation的Command是什么？我试过reg linvpc  linvpc_1，得到的结果和答案不一样。
怎样linearly detrend一个序列？
怎样得到一个Detrended之后的序列？
数据文件 data.rar (2.21 KB)

2014-7-16 19:41:49 上传

我再贴下网上搜到的答案吧，答案没有写出Command



希望大家指教！挺急的。。。

自己摸索出来了！谢谢大家！打扰了！
差不多是这样
***** (i) *****
** AR(1) for linvpc
corr linvpc l.linvpc
** detrend linvpc
regress linvpc year
predict linvpc_detrend, resid
** find AR(1)
corr linvpc_detrend l.linvpc_detrend

** AR(1) for lprice
corr lprice l.lprice
** detrend linvpc
regress lprice year
predict lprice_detrend, resid
** find AR(1)
corr lprice_detrend l.lprice_detrend

***** (ii) *****
regress linvpc d.lprice t

***** (iii) *****
** use linvpc_detrend as dependent variable
regress linvpc_detrend d.lprice t
** R-squared=0.3026

***** (iv) *****
** use d.linvpc as dependent variable
regress d.linvpc d.lprice t