[问答] 二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应 [推广有奖]

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caohuanan

发表于 2014-7-19 12:48:27 |AI写论文

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如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 ARCH效应 GARCH ARCH 模型

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2014-10-21 12:57:06

否存在ARCH effect用LM test，如果存在的话，需要确定阶数，是ARCH（p)还是GARCH（p,q），接下来建立模型。模型最后的选择需要你做经验的判断，似然函数的值、AIC、BIC都是可以考虑的方面。在确定你的模型之后，你可以对新模型设定合理性做一个检验，具体就是对GARCH或者ARCH模型的残差（这是你已经考虑过ARCH effect了）做LM test，这时检验的对象应该是标准化后的残差（ut除以ht），如果你的模型正确的话，标准化后的残差不存在arch effect，这样你的模型基本构建完毕。