二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 ARCH效应 GARCH ARCH 模型

否存在ARCH effect用LM test，如果存在的话，需要确定阶数，是ARCH（p)还是GARCH（p,q），接下来建立模型。模型最后的选择需要你做经验的判断，似然函数的值、AIC、BIC都是可以考虑的方面。在确定你的模型之后，你可以对新模型设定合理性做一个检验，具体就是对GARCH或者ARCH模型的残差（这是你已经考虑过ARCH effect了）做LM test，这时检验的对象应该是标准化后的残差（ut除以ht），如果你的模型正确的话，标准化后的残差不存在arch effect，这样你的模型基本构建完毕。

胖胖小龟宝 发表于 2014-10-21 12:57
否存在ARCH effect用LM test，如果存在的话，需要确定阶数，是ARCH（p)还是GARCH（p,q），接下来建立模型。 ...

你好，想问下，如果还是通不过ARCH检验怎么办呢

菜菜菜吼 发表于 2019-1-15 22:04
你好，想问下，如果还是通不过ARCH检验怎么办呢

您好，请问您解决了建立GARCH模型之后还是没有消除ARCH效应的问题了吗?

菜菜菜吼 发表于 2019-1-15 22:04
你好，想问下，如果还是通不过ARCH检验怎么办呢

请问您解决了这个问题了吗