求指点如何实现这个求median的算法

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我有800万个债券的交易观测（每笔交易一个观测），每支债券不一定每天都有交易，也不一定每天只交易一笔。
现在需要为每个观测求得这样一个变量：
对第t日的某一债券的一笔交易，计算以第t日为中心前后共9日内，该债券所有交易的price的median；
如果该观测已经是处于该债券最早/最晚的4个交易日，则该median=.

因为交易日不连续，proc expand貌似用不了。想死我了，
请不吝赐教！
————————————————————————————————————————————————
谢谢回复，我给一个具体的子样本为例，只包括三只债券的部分数据：
（data is sorted by bond_ID and date）

bond_ID             date           price
000305AB8     10/03/05        74
000305AB8     10/03/05        75
000305AB8     10/05/05        73
000305AB8     10/06/05        73.5
000305AB8     11/02/05        72.5
....
000305AB8     09/22/10        98.5
000336AE7     11/04/04        106
000336AE7     11/08/04        107.25
...
000336AE7     08/30/07        100.30000305
000361AC9     02/17/05        102.5
...

现在想对每一个观测，计算以date为中心的9个交易日内，所有该债券发生的交易价格的中位数。

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关键词：median Media 如何实现 Med Dia median 交易日 price 如何 中心

请附上相关数据以了解你的数据结构。

好抽象。。可以附上部分数据解释

谢谢回复，我给一个具体的子样本为例，只包括三只债券的部分数据：
（data is sorted by bond_ID and date）

bond_ID             date           price
000305AB8     10/03/05        74
000305AB8     10/03/05        75
000305AB8     10/05/05        73
000305AB8     10/06/05        73.5
000305AB8     11/02/05        72.5
....
000305AB8     09/22/10        98.5
000336AE7     11/04/04        106
000336AE7     11/08/04        107.25000336AE7     04/05/05        103.5

...
000336AE7     08/30/07        100.30000305
000361AC9     02/17/05        102.5
...

现在想对每一个观测，计算以date为中心的9个交易日内，所有该债券发生的交易价格的中位数。

lifemg 发表于 2014-7-22 17:39
好抽象。。可以附上部分数据解释

已更新数据

920240553 发表于 2014-7-22 11:10
请附上相关数据以了解你的数据结构。

已附上部分数据。

Davidcharge 发表于 2014-7-22 21:51
已附上部分数据。

效率会比较低，不知道能不能跑得动，用data步效率更高，懒得写了

1. data input;
   
2. input bond_id :$15. date price;
   
3. informat date mmddyy8.;
   
4. format date yymmdd10.;
   
5. id=_n_;
   
6. cards;
   
7. 000305AB8     10/03/05        74
   
8. 000305AB8     10/03/05        75
   
9. 000305AB8     10/05/05        73
   
10. 000305AB8     10/06/05        73.5
    
11. 000305AB8     10/07/05        74.5
    
12. 000305AB8     10/08/05        75.5
    
13. 000305AB8     10/09/05        76.5
    
14. 000305AB8     11/02/05        72.5
    
15. 000305AB8     09/22/10        98.5
    
16. 000336AE7     11/04/04        106
    
17. 000336AE7     11/04/04        107
    
18. 000336AE7     11/06/04        105
    
19. 000336AE7     11/08/04        108
    
20. 000336AE7     11/08/04        107.25
    
21. 000336AE7     11/10/04        108.25
    
22. 000336AE7     11/12/04        109.25
    
23. 000336AE7     11/13/04        107.5
    
24. 000336AE7     08/30/07        100.30000305
    
25. 000361AC9     02/17/05        102.5
    
26. ;
    
27. quit;
    
28. 
    
29. proc sql noprint;
    
30.         create table output as
    
31.         select a.*,b.price as median,max(b.date) as max_date format yymmdd10.,min(b.date) as min_date format yymmdd10. from input a
    
32.         left join input b on a.bond_id=b.bond_id & (a.date-b.date)>=-4 & (a.date-b.date)<=4
    
33.         group by a.bond_id
    
34.         order by id;
    
35. quit;
    
36. 
    
37. proc means data=output noprint;
    
38.         by id bond_id date price min_date max_date;
    
39.         var median;
    
40.         output out=output1(drop=_type_ _freq_) median=;
    
41. run;
    
42. 
    
43. data output1;
    
44.         set output1;
    
45.         if date<min_date+4 then median=.;else
    
46.         if date>max_date-4 then median=.;
    
47. run;

复制代码

freerunning_sky 发表于 2014-7-23 13:19
效率会比较低，不知道能不能跑得动，用data步效率更高，懒得写了

数据量很大，能麻烦您写下data步的代码吗~
而且sql那部分我不太看得懂，没学过…

另外，要求的是9个交易日的window，跟您直接用calendar date还是有一点区别的。我现在有一个函数networkdays(date1,date2,"tmp1.holidays","holidate")可以返回date1和date2之间的交易日个数，可以用来改进。
太谢谢了！！