滞后阶数的确定问题

STATA小白，来请教各位大牛们。
在做面板回归的时候，单位根检验和协整检验都要用到滞后阶数，我知道滞后阶数的确定一般是依据AIC和BIC的。
根据豪斯曼检验，我的模型是选择re回归，但在回归命令后使用命令estat ic
stata会提示：likelihood information not found in last estimation resultss 是什么原因，如何解决呢？


另，我尝试用fe模型后使用命令estat ic
此时就可以得到结果：
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       Model |    Obs       ll(null)         ll(model)       df          AIC         BIC
-------------+---------------------------------------------------------------
                |   1287   -32.50311    208.3955      5     -406.791   -380.9907
-----------------------------------------------------------------------------
               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note

悬赏的论坛币不多，请大牛们帮帮忙。TWT

没有人知道吗？

滞后阶数不是用varsoc命令吗？
这个结果会用星号指明哪个阶数是最优的

shaoqinglong11 发表于 2014-7-28 17:53
滞后阶数不是用varsoc命令吗？
这个结果会用星号指明哪个阶数是最优的

他分析的是PVAR模型

re，pa，be都是不能够用estat ic 导出AIC的，这个在stata帮助文件上有

楼主请问你解决了吗？还有，请问df指的什么？就是AIC最小的情况下的滞后阶数吗？我怎么感觉不是呢

王江波 发表于 2015-1-22 16:56
re，pa，be都是不能够用estat ic 导出AIC的，这个在stata帮助文件上有

请问一下怎么确定面板tobit模型，某个解释变量的滞后阶数呢，谢谢

请问楼主最后怎么解决的呢？遇到了同样的问题