江湖救急啊。。老弟我快哭了。关于VAR模型滞后阶数的确定。

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选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。

样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。
。

然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定，

各位大侠这怎么办。。。。年度数据没有像我要弄10阶滞后的吧？不做预测。

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关键词：阶数的确定 VAR模型 滞后阶数 江湖救急 AR模型 模型 江湖

序列平稳性不好，可以先对数化处理之后再VAR，估计应该效果会好多了

gswang158 发表于 2013-1-19 22:36
序列平稳性不好，可以先对数化处理之后再VAR，估计应该效果会好多了

这个数据是已进行了对数处理，经过对数处理的时间序列均为一阶单整过程，并且通过"E-G"两步法发现存在协整关系。我是看见高铁梅的书上P268上面写着“对于非平稳的时间序列，只要个变量之间存在协整关系也可以建立VAR模型”所以，我就拿的非平稳的时间序列数据做的VAR，结果在确定滞后阶数就成了这个样子。。。
我若拿一阶差分的时间序列做，结果如下。。
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        54.895828861        NA                  2.80E-05         -4.808712         -4.709526 -4.785347
1        62.8634646847         13.76228         1.96E-05        -5.169406        -4.871849        -5.099310
2        69.0949051427          9.630408* 1.62E-05*-5.372264         -4.876336*-5.255438
3        71.8770406352         3.793821         1.86E-05        -5.261549        -4.567249        -5.097993
4        74.9879839997         3.676569         2.13E-05        -5.180726        -4.288055        -4.970439
5        79.2052928251         4.217309         2.30E-05        -5.200481        -4.109439        -4.943464
6        80.6349863591         1.169749         3.40E-05        -4.966817        -3.677403        -4.663070
7        89.3829677153         5.566897         2.83E-05        -5.398452        -3.910666        -5.047974
8        95.9836596577         3.000315         3.39E-05        -5.634878        -3.948722        -5.237670
9        100.903596691         1.341801         6.65E-05         -5.718509*-3.833981         -5.274571*
应选2阶滞后、、我准备做脉冲，不知道差分序列做脉冲对其解释意义有没有什么改变。。

数据贴上来看看

niaorenxxx 发表于 2013-1-19 23:22
数据贴上来看看

LNURG        LNPGDP        DLNURG        DLNPGDP
-1.754464         6.138273            NA               NA   
-1.565421         6.198810         0.189043         0.060537
-1.584745         6.268680        -0.019324         0.069870
-1.584745         6.367643         0.000000         0.098964
-1.478410         6.544201         0.106336         0.176558
-1.435485         6.754394         0.042925         0.210193
-1.496109         6.870248        -0.060625         0.115853
-1.478410         7.014254         0.017700         0.144007
-1.465338         7.219280         0.013072         0.205026
-1.487220         7.325809        -0.021883         0.106528
-1.448170         7.404888         0.039051         0.079079
-1.414694         7.545791         0.033476         0.140904
-1.370421         7.745474         0.044273         0.199682
-1.301953         8.005822         0.068468         0.260348
-1.145704         8.304991         0.156249         0.299168
-1.244795         8.526298        -0.099091         0.221307
-1.194022         8.673494         0.050772         0.147196
-1.177655         8.767201         0.016367         0.093708
-1.130103         8.824094         0.047553         0.056892
-1.220780         8.876056        -0.090677         0.051962
-1.406497         8.969246        -0.185717         0.093190
-1.362578         9.062038         0.043919         0.092792
-1.180908         9.148258         0.181670         0.086220
-1.155183         9.263120         0.025725         0.114862
-1.130103         9.420243         0.025080         0.157123
-1.142564         9.559966        -0.012461         0.139723
-1.120858         9.711098         0.021706         0.151132
-1.130103         9.911925        -0.009245         0.200827
-1.111698         10.07356         0.018405         0.161631
-1.123930         10.15064        -0.012233         0.077086
-1.058430         10.30945         0.065500         0.158812
-1.148854         10.46827        -0.090423         0.158814

要用一阶差分做VAR，水平阶是非平稳的，所以做出的VAR效果不好，脉冲响应也是非收敛的

gswang158 发表于 2013-1-20 00:26
要用一阶差分做VAR，水平阶是非平稳的，所以做出的VAR效果不好，脉冲响应也是非收敛的

对原序列，我用aic和sc法分别取（1,1）、（1,2），（1,3），（1,4）、（1,5）发现AIC和SC在1,2阶不一致，然后用LR法确定出最佳滞后阶数为1阶，AR根检验，稳定。做脉冲，其一收敛，另一个收敛较慢。
高人。。。我还有一个问题要问。。格兰杰因果关系为单向，可否做脉冲？若可以，其脉冲的意义如何理解？
自学时间序列的伤不起。。。。

coofy21cn 发表于 2013-1-20 01:16
对原序列，我用aic和sc法分别取（1,1）、（1,2），（1,3），（1,4）、（1,5）发现AIC和SC在1,2阶不一致， ...

逛了好几个月。看了你好多的帖子和留言。现在应该差不多会了吧？

年度数据应该计算到几阶啊。。我也是计算到10阶，10阶就醉小》。。40个样本点。。应该算到多少才合适

Floating_Dream. 发表于 2015-10-19 15:25
年度数据应该计算到几阶啊。。我也是计算到10阶，10阶就醉小》。。40个样本点。。应该算到多少才合适

1、建议看看高铁梅的教材，第二版，302页，滞后长度标准。
2、个人总结两种方法：第一，如果样本容量较大，可选择尽可能大的滞后阶数8，然后看结果。第二，如果样本容量较小，可用(年限/10)的滞后阶数，然后看结果。
3、反过来思考一下，什么样的样本和变量能会有10期或者8期的滞后影响呢？这样的案例应该很少吧！一般而言，我们所研究的能到达4阶滞后的话，我们就应该考量滞后期得现实意义了！