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 | 开心 2014-7-22 00:45:22 |
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50论坛币
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希望各位大神帮帮忙啊!
采用GARCH-in mean (1,1)模型, 并用expanding window来估计参数,然后对前1期,前6期和前12期进行预测。
如图所示,先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本,估计出GARCH-in mean (1,1) 模型中的各项参数,并预测出下1期,下6期和下12期的预测值。记录下这些预测值后,添加一个观察值到估计样本中,也就是估计样本变为1970年1月到1990年2月,在基于这个样本进行参数的估计,得出下1期,下6期和下12期的预测值,以此类推。
我现在知道stata里面相应的循环估计口令,如下:
rolling, recursive window ( ): arch Y X1 X2 X3 X4, arch (1/1) garch(1/1) archmlags(1)
但不知道如何进行预测,预测应该是没有相应的简易口令的,需要programming,希望各位大神帮忙。
另外公式为:Yt=a+b1X1t-1+b2X2t-1+b3X3t-1+b4X4t-1+wht-1+et
ht=z+de^t-1+ght-1 麻烦啦!谢谢!
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