方差比检验结果怎么看

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请哪位高手帮忙解释一下：
我用stata做方差比检验，结果显示中有个R_S和P>|Z|,请问这两个数据说明什么问题？

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关键词：方差比 Stata 结果显示 tata

我看其他关于方差比检验的论文，发现两个统计量Z 和Z*，请问怎么通过stata得到这个数据？

q         N         VR          R_s       p>|z|
--------------------------------------------------
2        629       1.090       2.2589    0.0239
4        629       1.174       2.3254    0.0201
8        629       1.254       2.1412    0.0323
16       629       1.258       1.4630    0.1435
这个是我做出来的结果，请问该怎么看

请哪位高手帮我解答解答，不胜感激

明白了，the null hypothesis that the log price series is a random walk with drift，也就是说P值越大越不能拒绝原假设

楼主您这一直都是自问自答啊。

没人关注，只好自己找答案

请问楼主 那个R_s 到底是什么意思啊 怎么解释 万分感谢

zj126621 发表于 2014-7-26 20:39
我看其他关于方差比检验的论文，发现两个统计量Z 和Z*，请问怎么通过stata得到这个数据？

用你得到的VR值，正态化，VR值减去1的差除以根号下一个φ，就可以得到Z，近似服从标准正态分布。Z和Z星的区别是φ不同，具体你可以看看相关论文。


想问一下，你用stata的哪个命令做方差比检验呢？方差比检验和方差分析不同吧？看了好多帖子，将方差比检验的不多，题目写方差比检验，内容就变成了方差分析。你也是做有效性分析呢吧？

lalalawas 发表于 2014-8-24 00:33
请问楼主 那个R_s 到底是什么意思啊 怎么解释 万分感谢

请参考stata关于lomackinlay的原始编码：http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/l/lomackinlay.ado

其中，R_s表示standardized R statistic，它的计算公式是：scalar `rs' = sqrt(`n'*`q')*`m'/sqrt(`v')

其中scalar `m' = `vr' -1，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（11）；

其中scalar `v' = (2*(2*`q'-1)*(`q'-1))/(3*`q’)，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（14）其中括号内后部分；

公式里面前面还有一个部分sqrt(`n'*`q’)，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（14）中的根号下nq部分；

具体公式请参考Lo and Mackinlay (1988)原论文：https://academic.oup.com/rfs/article/1/1/41/1601244#114156214，可能更容易理解。

所以R_s就是对应论文中的Z(q)，同方差假设下的结果；加入robust后的R_s就是对应论文中的Z*(q)，控制异方差下的结果；后面的就是p值。

以上只是个人见解，仅供参考。