如何使用sql语言查找符合要求的交易

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请教各位大神：

       小弟现在有两个表格。 表格1是事件发生的时间，格式如下：

FIRM      EVENTDATE
  A           20101025
  A           20120718
  B           19980101
.........       ..................


表格2是时间序列，表示每个公司，每个交易日的交易数量，其形式如下：


FIRM          DATE      SHARES
A          20101011      8000
A          20101012      1000
A          20101013        0
A          20101014        0
A          20101015        0

A          20101018      800
A          20101019      1000
A          20101020        0
A          20101021        0
A          20101022        0
A          20101025      600
... ......

现在想为表A中的每一个事件计算eventdate 前十交易日的交易量（SHARES）的累积值。以表A第一个事件为例：事件发生在2010年10月25号，那么事件前十交易日的累计交易数量为10800 （10月11到10月22的shares累加）。

请教一下各位这个过程应当如何实现。此外有两个问题需要考虑：第一个问题是需要考虑交易日。表B的原始数据中是把周末和假期自动去除的； 第二个问题是如果事件日之前的交易日不足十日（比如只有五日），那么 有多少便累加多少。

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关键词：sql语言 如何使用 sql Shares share sql语言 如何

其实 你没必要考虑周6和周日,因为那2天不开盘,也可以等同于交易为0.
data a;
input firm(用时候把这部分去掉,防止提交改变字体)$ eventdate yymmdd8.@@;
cards;
A 20101025
A 20120718
B 19980101
;
run;

/****倒入数据集B*****/

data b;
input firm(用时候把这部分去掉,防止提交改变字体)$ date yymmdd8. SHARES@@;
cards;
B 19971231 30
B 19971230 20
A 20101011 8000
A 20101012 1000
A 20101013 0
A 20101014 0
A 20101015 0
A 20101018 800
A 20101019 1000
A 20101020 0
A 20101021 0
A 20101022 0
A 20101025 600
;
run;


/****汇总****/
proc sql;
create table c as
select a.firm,a.eventdate,b.date,sum(b.shares) as sum
from a,b
where a.firm=b.firm
and a.eventdate-14<=b.date<=a.eventdate-1
group by a.firm,a.eventdate;
quit;

huntdreamer 发表于 2014-7-28 09:34
其实 你没必要考虑周6和周日,因为那2天不开盘,也可以等同于交易为0.
data a;
input firm(用时候把这部分去 ...

谢谢，我明白您的code中的逻辑。 但是还有一天eventdate+14<eventdate<eventdate_1这一句code可以保证选择出前十天的交易么？比如说，除了周末以外。如果还碰到其他节假日停盘的情况，那么这个code选出来的交易日可能会少于10天

huntdreamer 发表于 2014-7-28 09:34
其实 你没必要考虑周6和周日,因为那2天不开盘,也可以等同于交易为0.
data a;
input firm(用时候把这部分去 ...

如果不考虑eventdate的逻辑，能否采取如同lag variablels的方法，察看某个时间日之前的十个observation？

那也可以啊！LAG--lag10(var)

1. data a;

复制代码

freerunning_sky 发表于 2014-7-28 19:14

1. data a;
   
2. input firm $ eventdate yymmdd8.@@;
   
3. format eventdate yymmdd10.;
   
4. cards;
   
5. A 20101025
   
6. A 20120718
   
7. B 19980101
   
8. ;
   
9. run;
   
10. 
    
11. /****倒入数据集B*****/
    
12. 
    
13. data b;
    
14. input firm $ date yymmdd8. SHARES@@;
    
15. format date yymmdd10.;
    
16. cards;
    
17. B 19971231 30
    
18. B 19971230 20
    
19. A 20101011 8000
    
20. A 20101012 1000
    
21. A 20101013 0
    
22. A 20101014 0
    
23. A 20101015 0
    
24. A 20101018 800
    
25. A 20101019 1000
    
26. A 20101020 0
    
27. A 20101021 0
    
28. A 20101022 0
    
29. A 20101025 600
    
30. A 20101026 700
    
31. A 20101027 800
    
32. ;
    
33. run;
    
34. 
    
35. proc sort data=b;by firm date;run;
    
36. proc sort data=a;by firm eventdate;run;
    
37. data c;
    
38.         set b;
    
39.         by firm date;
    
40.         retain tmp_dt tot_10d;
    
41.         format tmp_dt date9.;
    
42.         array amt(11) _temporary_ (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
    
43.         if first.firm then do;
    
44.                 tmp_dt=date;
    
45.                 do i=1 to dim(amt);
    
46.                         amt(i)=0;
    
47.                 end;
    
48.         end;else
    
49.         tmp_dt=tmp_dt+1;
    
50. 
    
51.         if tmp_dt<date then do;
    
52.                 do while(tmp_dt<date);
    
53.                         output;
    
54.                         tmp_dt=tmp_dt+1;
    
55.                 end;
    
56.         end;
    
57.         tot_10d=.;
    
58.         do i=2 to amt(1)+1;
    
59.                 tot_10d=sum(tot_10d,amt(i));
    
60.         end;
    
61.         if amt(1)<10 then amt(1)=amt(1)+1;
    
62.         do i=amt(1)+1 to 3 by -1;
    
63.                 amt(i)=amt(i-1);
    
64.         end;
    
65.         amt(2)=shares;
    
66.         output;
    
67.         if last.firm then do;
    
68.                       tmp_dt=tmp_dt+1;
    
69.                                 tot_10d=.;
    
70.                                 do i=2 to amt(1)+1;
    
71.                         tot_10d=sum(tot_10d,amt(i));
    
72.                         end;
    
73.                 output;
    
74.         end;
    
75.         drop i;
    
76. run;
    
77. 
    
78. data out;
    
79.         merge a(in=a) c(keep=firm tmp_dt tot_10d rename=(tmp_dt=eventdate));
    
80.         by firm eventdate;
    
81.         if a;
    
82. run;

复制代码