求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊

用ox软件来处理吧，真心更容易

jerryren 发表于 2014-7-30 16:47
你上网找找，有个非正式的r包，里面用c编的几个mgarch模型，记得有gjr。不过内部有些错误，你自己改改就行了 ...

mgarch包有错么》？？？

求问楼主最后怎么完成的，我完成论文也需要这个模型估计。。求教

溪扬1210 发表于 2016-4-2 15:14
求问楼主最后怎么完成的，我完成论文也需要这个模型估计。。求教

使用RATS软件完成的

梦醒之后 发表于 2016-4-2 23:59
使用RATS软件完成的

rats刚接触，论坛里下的教程全英文，自己研究估计要不少时间，方便的是否可以把您做的程序截图发我一下，我好尝试，万分感谢

梦醒之后 发表于 2016-4-2 23:59
使用RATS软件完成的

lz，可以帮忙解释下代码意思吗？
我找到一段GARCH-BEKK的运行代码，如果是GJR-MGARCH-BEKK怎么修改，谢谢啦
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq            
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq  stdR2sq

open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garc(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,asymmetric,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)/ R1 R2

梦醒之后 发表于 2016-4-3 21:03
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1 ...

非常感谢

溪扬1210 发表于 2016-4-4 12:29
非常感谢

具体是否使用t分布，取决于样本数据特征

梦醒之后 发表于 2016-4-3 21:03
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1 ...

请问我要怎么输出残差